VSA анализ: метод торговли по объемам для начинающих

Поскольку профессиональные игроки осуществляют торговлю в крупных объемах, они должны совершать сделки на продажу на растущем тренде, когда толпа совершает покупки. Зачастую это целесообразно в моменты, когда на рынке происходят положительные события, связанные с выходом хороших новостей. Мелкие трейдеры на бычьем тренде совершают открытие сделок на покупку, а для крупных игроков появляется возможность открывать сделки на продажу. Самым лучшим таймфреймом для стратегии свинг трейдинга является дневной или недельный таймфрейм. Для анализа движения и поиска тенденции по биржевым акциям и индексам целесообразно использовать больший обзор, который дает нам недельный таймфрейм.

Разработка дополнилась включением в теорию элемента спреда и взаимодействия его с торговым объемом. С помощью наблюдения за торговой деятельностью и сравнения ее с анализом ценового графика, Вильямс выявил ряд закономерностей. Впоследствии, в конце 90-х, он опубликовал эту разработку в собственной книге, называющейся «Повелители рынков». Следует знать, что эта информация является только частью нужных сведений, а к остальной части относятся сведения, касающиеся графика, а точнее – спреда между ценами каждой отдельной свечи.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

• Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу.
• А бар, обозначенный стрелками просто обозначил тот уровень, где напор “толпы” покупателей встретили их первые SELL-Limit.
• Первый пробой происходит в точке, указанной голубой стрелкой.
• 3-5 сентября хедлайнером для новостей на американском фондовом рынке послужила компания Microsoft.
• В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги).
• При увеличении цены объем сделок на покупку превышает объем сделок на продажу.

То есть трейдер, следуя данному методу, должен открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между точками разворота. Позиции обычно держатся открытыми от одного до шести дней, хотя некоторые и до нескольких недель, если сделка остается в зоне прибыльности. Трейдеры используют различные технические индикаторы для определения направления тренда и возможных краткосрочных изменений. Выше было сказано, что профессионалы совершают продажу по розничным ценам на фазах дистрибуции и покупку на фазе накопления – по оптовым ценам. На свече 2 можно заметить, как крупные игроки продолжают торговлю, затем происходит закрытие свечи 3 с понижением. Это является подтверждением того, что самые крупные объемы продаж были на двух предшествующих свечах ценового графика.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа

Когда баланс спроса и предложения нарушается, цена меняется. Умея грамотно анализировать объемы, трейдер может своевременно получить сигналы об этих изменениях. Лучшим таймфреймом для свинг-трейдинга считают часовой интервал и крупнее. Трейдеру нужно поймать четкий момент разворота коррекции и открыть сделку в момент возобновления тренда. На короткой дистанции цена может пойти по тренду и снова развернуться, делая невозможным точный анализ.

Он встречает поток панических продаж своей сеткой BUY-limit ордеров. То есть, он подставляет свою корзину (bag) и держит (hold) ее крепко, формируя позицию long. В таких ситуациях на графике заметно, как спред сужается при росте объемов, подтверждая поддержку профессионального игрока. Ведь принцип сведения метод vsa ордеров, лежащий в основе паттерна End of Rising Market является краеугольным.

Как трейдер, вы обнаружите, что вас постоянно вводят в заблуждение ложью, обманом, дезинформацией. И на основании этой фальши, вы и тысячи других трейдеров совершенно не поймете, каково реальное намерение рынка. Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно октября и ноября.

В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, – Better Volume. Рассмотрим больше примеров паттерна End Of Rising Market на различных рынках с использованием инструментария кластерного анализа торговой платформы ATAS. Вероятно, происходит то, что маркет-мейкеры (которые видят обе стороны рынка) имеют большие ордера на продажу, выставленные чуть выше рынка. Исполнение этих лимитных ордеров на продажу ограничивает растущий потенциал рынка, что приводит к узкому спреду.

Базовые элементы анализа

Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному — по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней. Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов. Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже.

End of Rising Market на рынке фьючерсов РТС

Свинг-трейдинг используется как краткосрочная и среднесрочная стратегия торговли любым финансовым инструментом, – от Форекс до Акций корпораций. Позиции удерживаются открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от волатильности выбранного инструмента. Свинг трейдинг базируется на методах технического анализа моделей ценовых графиков и входе в рынок в начале тренда. Открытой позиция держится до первого разворота тренда.

На следующем этапе крупные игроки продали свои активы мелким трейдерам. Разумеется, цена не может продолжать движение вверх, так как деньги профессионалов не поддерживают растущий тренд, а мелкие игроки не могут повлиять на ценовое движение. Для каждого разворота событий предусмотрены определенные сигналы о состоянии спроса и предложения. Они дают возможность определения трейдеру направления рыночной тенденции в среднесрочной перспективе. Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера.

• Трейдеры используют различные технические индикаторы для определения направления тренда и возможных краткосрочных изменений.
• Рассмотрим наглядно, как на рынке начинается рост предложения, когда крупные трейдеры пользуются для осуществления продаж ростом цены.
• Он основан на изучении сил спроса и предложения — драйверов (причин) роста и снижения котировок.
• Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно.
• После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли.
• Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто.
• Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение.

Краткосрочный свинг-трейдер собирает по восходящему тренду максимум с каждой коррекции. На часовом интервале сделки держатся в рынке несколько часов. У свинг-трейдера нет ограничений по временным рамкам. Он ориентируется на глубину коррекции и длительность тренда. Потому сделки могут держаться открытыми как несколько часов, если коррекция короткая, то и несколько дней. На дневном таймфрейме наблюдается восходящий тренд.